ToTo 奇妙の冒險

兩年前，我在遇到一個「如何計算兩組時間序列資料的相關程度」的問題時，著實是卡條了好一陣子。當時去問還在當我 supervisor 的馬克時，他跟我說簡單地用一個 mixed model 然後那個參數估計值就可以當作兩個時間序列資料的相關程度，但我一直覺得這個答案很不好。其實也不是說他的建議是錯的，而是就兩個方面來講，一是 mixed model 的配適過程複雜，除了一開始要 model selection 外，之後還要弄 model diagnostics，對一般使用者來講並不是那麼容易。其次，參數估計值出來後並非介於 -1 到 1 之間，所以沒有一般相關係數那麼直觀。

後來這個問題就有點不了了之，直到多年後的兩年後才無意間發現解決方法。

在這邊跟大家介紹一種叫做 CCF 的方法。當然這個 CCF 不是指陳金鋒（Chen, Chin-Feng），而是指 cross-correlation function。中文怎麼翻譯呢？其實我也不知道。囧rz