兩年前,我在遇到一個「如何計算兩組時間序列資料的相關程度」的問題時,著實是卡條了好一陣子。當時去問還在當我 supervisor 的馬克時,他跟我說簡單地用一個 mixed model 然後那個參數估計值就可以當作兩個時間序列資料的相關程度,但我一直覺得這個答案很不好。其實也不是說他的建議是錯的,而是就兩個方面來講,一是 mixed model 的配適過程複雜,除了一開始要 model selection 外,之後還要弄 model diagnostics,對一般使用者來講並不是那麼容易。其次,參數估計值出來後並非介於 -1 到 1 之間,所以沒有一般相關係數那麼直觀。

後來這個問題就有點不了了之,直到多年後的兩年後才無意間發現解決方法。

在這邊跟大家介紹一種叫做 CCF 的方法。當然這個 CCF 不是指陳金鋒(Chen, Chin-Feng),而是指 cross-correlation function。中文怎麼翻譯呢?其實我也不知道。囧rz

 

 

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    cchien 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()